2015年的7月31日，在馬來西亞首都吉隆坡舉行的國際奧委會第128次全會上，北京以44票比40票險勝哈薩克斯坦的阿拉木圖，獲得了2022年冬奧會的舉辦權。回憶起吉隆坡申奧時刻，吳經國表示，吉隆坡是中國實現冬奧夢想的一個起點，非常自豪能夠親自在吉隆坡為北京投下贊成票。
「能否成功舉辦2022年冬季奧運會，是全體中國人共同關心的一刻。當聽到巴赫主席宣布北京成功申辦2022年冬奧會的時刻，整個會場都沸騰了，人們相互擁抱、相互擊掌，作為一名中國人，我為此而感到高興，並深感自豪。」吳經國告訴記者。
「北京舉辦冬奧會意義非常重大，奧委會委員之所以將票投給北京，除了北京的實力以外，很重要的一點相信是考慮到舉辦冬奧對一個國家或城市的影響。」
吳經國補充，要發展奧林匹克，要有一塊好的土壤，奧林匹克猶如種子，播種後便會成長。他指出，在中國有很多體育愛好者，大家都很熱衷於體育，更愛參與到其中。「儘管由於身體健康原因，我在2020年辭去國際奧委會委員職務，但未來仍會繼續傳播奧運文化。」
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